Thomaz, Paulo Siga, Viviane Leite Dias de Mattos, Luiz Ricardo Nakamura, Andréa Cristina Konrath, e Gérson dos Santos Nunes. 2020. “Modelos GARCH Em ações Financeiras: Um Estudo De Caso”. Exacta 18 (3):626-48. https://doi.org/10.5585/exactaep.v18n3.10921.